La evaluación del riesgo crediticio en Ecuador ha experimentado una profunda metamorfosis conceptual y metodológica. En la década de los noventa, la concesión de préstamos operaba bajo un paradigma eminentemente empírico e intuitivo, fundamentado en las tradicionales “3 C del Crédito”: Carácter (la solvencia moral y reputación del deudor), Capacidad (el flujo financiero estimado para responder a la obligación) y Capital (el respaldo patrimonial).

Bajo este esquema, prevaleció en el sistema bancario el denominado “Name Lending”. El acceso al crédito dependía casi de forma exclusiva del renombre del solicitante, su posición social o recomendaciones de solvencia moral y económica. Aunque respondía a la estructura social del momento, este modelo adolecía de una marcada subjetividad, limitaba la inclusión financiera y elevaba la exposición a pérdidas e incumplimientos.

El cambio institucional comenzó con la incorporación de la Central de Riesgos por parte del Banco Central. Posteriormente, en la primera década de los 2000, la creación de los burós de crédito privados democratizó y modernizó el análisis crediticio. Estas entidades hicieron posible consolidar historiales objetivos, permitiendo una expansión sostenible tanto del crédito bancario como del comercial, al tiempo que redujeron significativamente las tasas de morosidad.

Hoy, la analítica predictiva y los modelos avanzados de medición de riesgo son el pilar del sistema financiero. Ante las recientes actualizaciones normativas e interinstitucionales aprobadas por los organismos de control para regular la gestión y entrega de información crediticia, el sistema se orienta hacia la máxima precisión. La transición desde el criterio cualitativo hacia la inteligencia de datos garantiza un crédito más técnico, equitativo y responsable, protegiendo tanto la estabilidad del sistema como el acceso ciudadano al financiamiento sustentable. (O)